KEVKHISHVILI Rusudan

最終更新日時: 2020/07/07 14:23:34

印刷する

氏名(漢字/フリガナ/アルファベット表記)
KEVKHISHVILI Rusudan/ケブヘイッシュウィリ ルースダン/Kevkhishvili, Rusudan
所属部署・職名(部局/所属/講座等/職名)
経済学研究科/経済学研究科附属プロジェクトセンター/ /講師
所属学会(国内)
学会名(日本語) 学会名(英語)
日本ファイナンス学会 Nippon Finance Association
取得学位
学位名(日本語) 学位名(英語) 大学(日本語) 大学(英語) 取得区分
修士(経済学) 京都大学
博士(経済学) 京都大学
ORCID ID
https://orcid.org/0000-0003-4568-0081
researchmap URL
https://researchmap.jp/rusudan
研究テーマ
(日本語)
確率過程(主にマルコフ過程)によるクレジットリスクのモデリング及び派生証券の価格付け
(英語)
Credit risk modeling and derivative pricing using stochastic processes (mainly Markov processes)
研究概要
(日本語)
ファイナンス分野に関連する確率過程の理論研究と、その成果の応用によるデータ分析を行っている。これまでに、主に連続なパスをもつマルコフ過程を研究し、ファイナンスの問題へ応用してきた。主な応用例としては、同時デフォルト確率モデル、最適停止問題による派生証券価格付けやCDSスプレッドのモデリング手法が挙げられる。現在、マルコフ過程の更なる理論研究によってクレジットリスク管理手法の高度化と企業のデフォルトに関する研究を行っている。
(英語)
I have been conducting theoretical research regarding stochastic processes related to finance and have been applying the results using data analysis. Mainly, I have studied Markov processes with continuous paths and applied theoretical results to financial problems such as simultaneous default probability models, derivative pricing via optimal stopping problems, and CDS spread modeling. Currently, I am researching credit risk management methods and topics related to company defaults by conducting further theoretical research regarding Markov processes.
研究分野(キーワード)
キーワード(日本語) キーワード(英語)
ファイナンス工学 Financial Engineering
クレジットリスク Credit Risk
派生証券の価格付け Derivative Pricing
マルコフ過程 Markov Processes
論文
著者 著者(日本語) 著者(英語) タイトル タイトル(日本語) タイトル(英語) 書誌情報等 書誌情報等(日本語) 書誌情報等(英語) 出版年月 査読の有無 記述言語 掲載種別 公開
Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management Finance and Stochastics, 24, 3, 795-825 Finance and Stochastics, 24, 3, 795-825 Finance and Stochastics, 24, 3, 795-825 2020/05/18 英語 研究論文(学術雑誌) 公開
Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili A direct solution method for pricing options in regime-switching models A direct solution method for pricing options in regime-switching models A direct solution method for pricing options in regime-switching models Mathematical Finance Mathematical Finance Mathematical Finance 2019/07 英語 研究論文(学術雑誌) 公開
Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili An analysis of simultaneous company defaults using a shot noise process An analysis of simultaneous company defaults using a shot noise process An analysis of simultaneous company defaults using a shot noise process JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 80, 135-161 JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 80, 135-161 JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 80, 135-161 2017/07 英語 研究論文(学術雑誌) 公開
タイトル言語:
Misc
著者 著者(日本語) 著者(英語) タイトル タイトル(日本語) タイトル(英語) 書誌情報等 書誌情報等(日本語) 書誌情報等(英語) 出版年月 査読の有無 記述言語 掲載種別 公開
ルースダン ケヴヘイッシュウィリ ルースダン ケヴヘイッシュウィリ Rusudan Kevkhishvili 信用リスクの研究におけるノイズ 信用リスクの研究におけるノイズ 信用リスクの研究におけるノイズ ACADEMIC GROOVE Vol.1 SIGNAL−Humanities and Social Sciences ACADEMIC GROOVE Vol.1 SIGNAL−Humanities and Social Sciences ACADEMIC GROOVE Vol.1 SIGNAL−Humanities and Social Sciences 2019/11 日本語 総説・解説(その他) 公開
タイトル言語:
講演・口頭発表等
タイトル タイトル(日本語) タイトル(英語) 会議名 会議名(日本語) 会議名(英語) 主催者 主催者(日本語) 主催者(英語) 開催年月日 記述言語 会議種別 公開
Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage 日本ファイナンス学会第28回大会 日本ファイナンス学会第28回大会 The 28th NFA Annual Conference 日本ファイナンス学会 日本ファイナンス学会 2020/06/13 英語 口頭発表(一般) 公開
Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage[招待あり] Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage [招待あり] Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage [招待あり] 「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2019」中之島ワークショップ 「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2019」中之島ワークショップ 大阪大学数理・データ科学教育研究センター(MMDS) 金融・保険部門 大阪大学数理・データ科学教育研究センター(MMDS) 金融・保険部門 2019/11/29 日本語 口頭発表(招待・特別) 公開
Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage[招待あり] Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage [招待あり] Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage [招待あり] TMU Workshop on Finance 2019 TMU Workshop on Finance 2019 TMU Workshop on Finance 2019 首都大学東京金融工学研究センター 首都大学東京金融工学研究センター 2019/09/25 英語 口頭発表(招待・特別) 公開
An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process, A Study of Quoted CDS Spreads Using a Shot Noise Process in a Structural Framework An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process, A Study of Quoted CDS Spreads Using a Shot Noise Process in a Structural Framework An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process, A Study of Quoted CDS Spreads Using a Shot Noise Process in a Structural Framework Workshop on Recent Developments in Econometric Theory and Its Applications 2019 Workshop on Recent Developments in Econometric Theory and Its Applications 2019 Workshop on Recent Developments in Econometric Theory and Its Applications 2019 2019/03/05 日本語 口頭発表(一般) 公開
On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models The 30th Asian Finance Association Annual Meeting The 30th Asian Finance Association Annual Meeting The 30th Asian Finance Association Annual Meeting 2018/06/26 英語 口頭発表(一般) 公開
On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models The 40th Conference on Stochastic Processes and their Applications-SPA 2018 The 40th Conference on Stochastic Processes and their Applications-SPA 2018 The 40th Conference on Stochastic Processes and their Applications-SPA 2018 2018/06/12 英語 口頭発表(一般) 公開
An Application of Time Reversal to Credit Risk Management An Application of Time Reversal to Credit Risk Management An Application of Time Reversal to Credit Risk Management TMU Workshop on Finance 2017 TMU Workshop on Finance 2017 TMU Workshop on Finance 2017 首都大学東京 金融工学研究センター 首都大学東京 金融工学研究センター 2017/08/29 英語 口頭発表(一般) 公開
An Application of Time Reversal to Credit Risk Management[招待あり] An Application of Time Reversal to Credit Risk Management [招待あり] An Application of Time Reversal to Credit Risk Management [招待あり] 数理ファイナンスセミナー 数理ファイナンスセミナー Mathematical Finance Seminar, Department of Mathematical Sciences, Ritsumeikan University 立命館大学数理科学科 立命館大学数理科学科 2017/08/24 日本語 公開講演、セミナー、チュートリアル、講習、講義 公開
An Application of Time Reversal to Credit Risk Management An Application of Time Reversal to Credit Risk Management An Application of Time Reversal to Credit Risk Management International Conference on Financial Risks and Uncertainties 2017 International Conference on Financial Risks and Uncertainties 2017 International Conference on Financial Risks and Uncertainties 2017 2017/06/17 英語 口頭発表(一般) 公開
An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process 日本ファイナンス学会第25回大会 日本ファイナンス学会第25回大会 Nippon Finance Association 25th Annual Conference 2017/06/03 日本語 口頭発表(一般) 公開
タイトル言語:
学術賞等
賞の名称(日本語) 賞の名称(英語) 授与組織名(日本語) 授与組織名(英語) 年月
京都大学経済学部優秀卒業論文賞 Faculty of Economics Outstanding Undergraduate Thesis Award 京都大学 Kyoto University 2014/03/25
京都大学大学院経済学研究科優秀修士論文賞 Graduate School of Economics Outstanding Master Thesis Award 京都大学 Kyoto University 2016/03/23
外部資金:競争的資金 (科学研究費補助金)
種別 代表/分担 テーマ(日本語) テーマ(英語) 期間
科学研究費補助金 特別研究員奨励費 代表 マルコフ過程の研究とクレジットリスクへの応用 A Study of Approximation and Transformation of Markov Processes and their Applications to Credit Risk Management 2017/04/26〜2019/03/31
担当科目
講義名(日本語) 講義名(英語) 開講期 学部/研究科 年度
グループワーク Group Work 後期 経済学研究科 2019/04〜2020/03
外国文献研究(経・英)B-E1 Readings in Humanities and Social Sciences (Economics, English)B-E1 後期 全学共通科目 2019/04〜2020/03
ファイナンス工学1 Financial Engineering 1 前期 経済学研究科 2019/04〜2020/03
ファイナンス工学 I Financial Engineering I 前期 経営管理教育部 2019/04〜2020/03
経営財務 Corporate Finance 前期 経済学部 2019/04〜2020/03
グループワーク Group Work 後期 経済学研究科 2020/04〜2021/03
入門演習9 Introductory seminar 前期 経済学部 2020/04〜2021/03
ファイナンス工学1 Financial Engineering 1 前期 経済学研究科 2020/04〜2021/03
ファイナンス工学Ⅰ Financial Engineering I 前期 経営管理教育部 2020/04〜2021/03
経営財務 Corporate Finance 前期 経済学部 2020/04〜2021/03
全学運営(役職等)
役職名 期間
国際高等教育院 企画評価専門委員会 少人数教育特別部会 委員 2020/04/01〜2021/03/31
部局運営(役職等)
役職名 期間
学生委員会 委員 2020/04/01〜2021/03/31
ハラスメント窓口相談員 2020/04/01〜2021/09/30